PannEP

Tveganja pri bančnem poslovanju

Bančno poslovanje je postalo zelo raznovrstno in obsežno. Različne vrste tveganja vplivajo na poslovanje bank in s tem na njihovo dobičkonosnost. V takem okolju je potrebno zelo natančno določiti vrste tveganja in vsako posebej preučiti. Preučevanje okolja banke je prvi korak za definiranje vrste tveganj. Na tveganja v bankah vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Poslovno okolje v katerem deluje banka močno povečuje tveganje. Za banko je zelo pomembno, da prepozna dejavnike tveganja, ter tako ovrednoti kako bodo vplivali na poslovanje. [1]
Vir: [1] Berger Marko: Tveganja v poslovni banki. Diplomsko delo. Maribor: Ekonomska poslovna-fakulteta, 2004. 13 str.

Osnovne oblike tveganj pri bančnem poslovanju: [2]

tveganje spremembe obrestne mere (»Interest rate risk«)

S spremembo oz. gibanjem obrestne mere se banka izpostavlja tveganju zmanjšanja zasluška. Banke posvečajo veliko pozornosti temu tveganju, saj so donosi in stroški bank večinoma vezani na obrestne mere. Tveganje spremembe obrestne mere se deli na tveganje refinanciranja in tveganje reinvestiranja.

Kreditno tveganje je tveganje, da dolžnik ne bo mogel ali ne bo hotel delno ali v celoti izpolniti svojih obveznosti do banke zaradi zmanjšanja kreditne sposobnosti. Deli se na specifično kreditno tveganje (»Firm specific credit risk«) in sistematično kreditno tveganje (»Sistematic credit risk«)

Likvidnostno tveganje predstavlja tveganje, ko skupne zahteve po likvidnih sredstvih s strani komitenta presežejo količino sredstev, ki jih ima banka.

tveganje spremembe deviznega tečaja (»Foreign exchange rate risk«)

To tveganje lahko definiramo kot možnost spremembe vrednosti premoženja banke v domači valuti, ki ga preko sprememb vrednosti naložb in obveznosti, ki jih ima banka v tujem denarju, povzroči sprememba deviznega tečaja.

tveganje izven-bilančnega poslovanja (»Off-balance-sheet risk«)

To tveganje je povezano z zunajbilančnimi aktivnostmi, opredelimo ga tudi kot tveganje, ki se nanaša na pogojne obveznosti banke. S svojimi pogodbenimi partnerji banka ne sodeluje le finančno ampak tudi s svojim dobrim imenom, ki ga zastavi za svojega komitenta.

Tehnološko in operativno tveganje (»Tehnology and operational risk«)

Tehnološko tveganje je tveganje, da investicije v tehnologijo ne bodo doprinesle k manjšim stroškom poslovanja. Operativno tveganje je tveganje človeških napak, sistema ali pa tudi zunanjih dejavnikov, zato je izredno pomembno jasno določiti obveznosti in odgovornosti zaposlenih.

Na deželno tveganje vplivajo vidiki, ki so posledica ekonomskega, političnega, socialnega ali etičnega okolja države. Če dolžnika ščiti njegova država ne bo mogel poravnati svojih obveznosti, četudi bi to hotel.
Vir: [2] Saunders, Anthony. 2000. Financial institutions management: a modern perspective. Third Edition. Boston: Irwin Mcgraw Hill

okolja; ki jih delimo na domača in mednarodna,
panoge; ki zajemajo motenje v običajnih komercialnih postopkih,…
podjetja; morebitna kratkoročna oz. dolgoročna plačilna nesposobnost,...

Pri kreditnem tveganju nastopajo naslednje vrste tveganj:

sprememba obrestne mere,
tržno tveganje,
tveganje spremembe deviznega tečaja,
kreditno tveganje,
tehnološko in operativno tveganje,
likvidnostno tveganje,
tveganje povezano z zunajbilančnimi postavkami,
in tveganje nesolventnosti.

na določenega kreditojemalca (splošno kreditno tveganje),
na določeno področje (deželno tveganje),
na določeno panogo (poslovno tveganje).

kvantitativne analize, ki zajema zbiranje podatkov o finančni odgovornosti kreditojemalca in o naravi njegovih finančnih potreb,
kvalitativni analizi, ki pa se osnuje na finančni analizi predloženih računovodskih podatkov s strani kreditojemalca.

Obvladovanje kreditnega tveganja:
Za boljši nadzor nad tveganjem in zaradi rezervacij, ki jih določa BS pri komitentih, imamo bonitetne skupine, ki vplivajo na zahtevano zavarovanje naložb, bonitetni razred in delno tudi na višino aktivne obrestne mere in nadomestil za storitve. Zato komitente razvrščamo v bonitetne skupine od a do e.




>> domov
TRG POSLOVNIH INFORMACIJ V POMURJU, PODRAVJU, SLOVENIJI, EVROPSKI UNIJI IN SVETU Pomen poslovnih informacij Vrednost poslovnih informacij Brezplačne informacije na internetu Plačljive informacije na internetu Poslovne informacije v Pomurju in Podravju Poslovne informacije v Sloveniji E-bilteni v Sloveniji Poslovne informacije v EU Poslovne informacije v svetu	BANČNE INŠTITUCIJE POSLOVNE BANKE Tveganja pri bančnem poslovanju Bančno poslovanje je postalo zelo raznovrstno in obsežno. Različne vrste tveganja vplivajo na poslovanje bank in s tem na njihovo dobičkonosnost. V takem okolju je potrebno zelo natančno določiti vrste tveganja in vsako posebej preučiti. Preučevanje okolja banke je prvi korak za definiranje vrste tveganj. Na tveganja v bankah vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Poslovno okolje v katerem deluje banka močno povečuje tveganje. Za banko je zelo pomembno, da prepozna dejavnike tveganja, ter tako ovrednoti kako bodo vplivali na poslovanje. [1] Vir: [1] Berger Marko: Tveganja v poslovni banki. Diplomsko delo. Maribor: Ekonomska poslovna-fakulteta, 2004. 13 str. Osnovne oblike tveganj pri bančnem poslovanju: [2] tveganje spremembe obrestne mere (»Interest rate risk«) S spremembo oz. gibanjem obrestne mere se banka izpostavlja tveganju zmanjšanja zasluška. Banke posvečajo veliko pozornosti temu tveganju, saj so donosi in stroški bank večinoma vezani na obrestne mere. Tveganje spremembe obrestne mere se deli na tveganje refinanciranja in tveganje reinvestiranja. kreditno tveganje (»Credit risk«) Kreditno tveganje je tveganje, da dolžnik ne bo mogel ali ne bo hotel delno ali v celoti izpolniti svojih obveznosti do banke zaradi zmanjšanja kreditne sposobnosti. Deli se na specifično kreditno tveganje (»Firm specific credit risk«) in sistematično kreditno tveganje (»Sistematic credit risk«) likvidnostno tveganje (»Liquidity risk«) Likvidnostno tveganje predstavlja tveganje, ko skupne zahteve po likvidnih sredstvih s strani komitenta presežejo količino sredstev, ki jih ima banka. tveganje spremembe deviznega tečaja (»Foreign exchange rate risk«) To tveganje lahko definiramo kot možnost spremembe vrednosti premoženja banke v domači valuti, ki ga preko sprememb vrednosti naložb in obveznosti, ki jih ima banka v tujem denarju, povzroči sprememba deviznega tečaja. tveganje izven-bilančnega poslovanja (»Off-balance-sheet risk«) To tveganje je povezano z zunajbilančnimi aktivnostmi, opredelimo ga tudi kot tveganje, ki se nanaša na pogojne obveznosti banke. S svojimi pogodbenimi partnerji banka ne sodeluje le finančno ampak tudi s svojim dobrim imenom, ki ga zastavi za svojega komitenta. Tehnološko in operativno tveganje (»Tehnology and operational risk«) Tehnološko tveganje je tveganje, da investicije v tehnologijo ne bodo doprinesle k manjšim stroškom poslovanja. Operativno tveganje je tveganje človeških napak, sistema ali pa tudi zunanjih dejavnikov, zato je izredno pomembno jasno določiti obveznosti in odgovornosti zaposlenih. deželno tveganje (»Country-Sovereign risk«) Na deželno tveganje vplivajo vidiki, ki so posledica ekonomskega, političnega, socialnega ali etičnega okolja države. Če dolžnika ščiti njegova država ne bo mogel poravnati svojih obveznosti, četudi bi to hotel. Vir: [2] Saunders, Anthony. 2000. Financial institutions management: a modern perspective. Third Edition. Boston: Irwin Mcgraw Hill Dejavniki, ki vplivajo na kreditno tveganje so: okolja; ki jih delimo na domača in mednarodna, panoge; ki zajemajo motenje v običajnih komercialnih postopkih,… podjetja; morebitna kratkoročna oz. dolgoročna plačilna nesposobnost,... Pri kreditnem tveganju nastopajo naslednje vrste tveganj: sprememba obrestne mere, tržno tveganje, tveganje spremembe deviznega tečaja, kreditno tveganje, tehnološko in operativno tveganje, likvidnostno tveganje, tveganje povezano z zunajbilančnimi postavkami, in tveganje nesolventnosti. Kreditno tveganje se še bolj povečuje, če je bančni portfelj koncentriran: na določenega kreditojemalca (splošno kreditno tveganje), na določeno področje (deželno tveganje), na določeno panogo (poslovno tveganje). Ocenjevanje kreditnega tveganja sestoji iz: kvantitativne analize, ki zajema zbiranje podatkov o finančni odgovornosti kreditojemalca in o naravi njegovih finančnih potreb, kvalitativni analizi, ki pa se osnuje na finančni analizi predloženih računovodskih podatkov s strani kreditojemalca. Obvladovanje kreditnega tveganja: Za boljši nadzor nad tveganjem in zaradi rezervacij, ki jih določa BS pri komitentih, imamo bonitetne skupine, ki vplivajo na zahtevano zavarovanje naložb, bonitetni razred in delno tudi na višino aktivne obrestne mere in nadomestil za storitve. Zato komitente razvrščamo v bonitetne skupine od a do e. Za zavarovanje kreditnega tveganja uporabljamo naslednje oblike zavarovanja: poroštvo, pristop k dolgu, bančna garancija, zavarovalna pogodba, hipoteka, zemljiški dolg, prenos v zavarovanje, zastavna pravica na pravicah in patronatska izjava. Vir: www.ef.uni-lj.si >>nazaj	PREDSTAVITEV Osnovni podatki o organizaciji Reference Razvojni programi in projekti Izvajanje in/ali organizacija izobraževalnih programov Informiranje in svetovanje OSNOVNE INFORMACIJE O ZAPOSLENIH KONTAKT PODPORNE INSTITUCIJE V POMURJU IN PODRAVJU PREGLED SVETOVALCEV V POMURJU IN PODRAVJU PARTNERJI
Projekt delno financira Evropska unija v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Sosedskega programa Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006 Za vsebino spletnih strani je odgovoren Razvojni center Lendava in v nobenem primeru ne odraža stališča Evropske unije. Organ upravljanja Sosedskega programa Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006 je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Pri kreditnem tveganju nastopajo naslednje vrste tveganj:

poroštvo,

pristop k dolgu,

bančna garancija,

zavarovalna pogodba,

hipoteka,

zemljiški dolg,

prenos v zavarovanje,

zastavna pravica na pravicah

in patronatska izjava.